La Catedral de Nuestra Señora la Real de la Almudena comenzó a gestarse en 1868 cuando la Congregación de Esclavos de la Virgen de la Almudena solicitó al Arzobispo de Toledo permiso para construir en Madrid otra iglesia dedicada a la Virgen, petición que apoyaría la Reina María de las Mercedes, esposa de Alfonso XII.

Aunque los trabajos preparatorios comenzaron en 1879, fue en 1883 cuando Alfonso XII colocó la primera piedra de la futura iglesia, que pasará a ser futura Catedral cuando Madrid es erigida en diócesis por el Papa León XIII en 1884, aunque hasta su consagración el rango de catedral lo ostentó la Colegiata de San Isidro.

Tras 4 arquitectos (Marques de Cubas, Enrique María Repullés, Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro) y 104 años de construcción, la Catedral de Madrid fue inaugurada por Juan Pablo II en 1993, siendo así la única catedral de España consagrada por un Papa, aunque sólo puede darse por concluida en 2004 con la incorporación de las vidrieras y  pinturas del ábside.

La fachada principal de la Catedral de la Almudena se encuentra frente al Palacio Real. La fachada del crucero mira hacia la calle de Bailén, y el acceso a la cripta se realiza por la cuesta de la Vega, al final de la calle Mayor.

Entre sus instalaciones se encuentra, el Museo de la Catedral de la Almudena con 12 salas que reúnen diversos objetos (mosaicos, escudos episcopales,  ornamento...) que narran la historia de la diócesis de Madrid.